• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФКН
Контакты

 

Декан — Рогова Елена Моисеевна

Руководитель школы — Рогова Елена Моисеевна

 

194100, Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская д. 3, корп. 1, лит. А
+7 (812) 644-59-11 доб.
61523 (экономика)

доб. 61515 (менеджмент)

Образовательные программы
Бакалаврская программа

Логистика и управление цепями поставок

4 года
Очная форма обучения
25/65/10
25 бюджетных мест
65 платных мест
10 платных мест для иностранцев
RUS/ENG
Обучение ведётся на русском и английском языках
Бакалаврская программа

Менеджмент

4 года
Очная форма обучения
50/100/15
50 бюджетных мест
100 платных мест
15 платных мест для иностранцев
RUS/ENG
Обучение ведётся на русском и английском языках
Бакалаврская программа

Экономика

4 года
Очная форма обучения
105/100/10
105 бюджетных мест
100 платных мест
10 платных мест для иностранцев
RUS/ENG
Обучение ведётся на русском и английском языках
Магистерская программа

Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе

2 года
Очная форма обучения
20/10/5
20 бюджетных мест
10 платных мест
5 платных мест для иностранцев
RUS/ENG
Обучение ведётся на русском и английском языках
Магистерская программа

Маркетинговые технологии

2 года
Очная форма обучения
20/10/5
20 бюджетных мест
10 платных мест
5 платных мест для иностранцев
RUS/ENG
Обучение ведётся на русском и английском языках
Магистерская программа

Прикладная экономика и математические методы

2 года
Очная форма обучения
25/10/5
25 бюджетных мест
10 платных мест
5 платных мест для иностранцев
RUS/ENG
Обучение ведётся на русском и английском языках
Магистерская программа

Стратегическое управление логистикой

2 года
Очная форма обучения
20/8/5
20 бюджетных мест
8 платных мест
5 платных мест для иностранцев
RUS
Обучение ведётся на русском языке
Магистерская программа

Финансы

2 года
Очная форма обучения
22/10/5
22 бюджетных мест
10 платных мест
5 платных мест для иностранцев
ENG
Обучение ведётся на английском языке
Магистерская программа

Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме

2 года
Очная форма обучения
20/7/5
20 бюджетных мест
7 платных мест
5 платных мест для иностранцев
RUS/ENG
Обучение ведётся на русском и английском языках
Книга
Опыт моделирования социально-экономической динамики: Россия

Светуньков С. Г.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2017.

Глава в книге
Contemporary Knowledge Management Tools for Supporting of Knowledge Intensive Processes and Improving Quality of Client Care

Serova E.

In bk.: Proceedings of the International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 12th edition, Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation, IFKAD 2017. Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), Arts for Business Ltd, University of Basilicata, GSOM – St. Petersburg University, 2017. P. 1761-1773.

Препринт
Input-output linkages and optimal product diversity

Kichko S.

Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2017

Научный семинар департамента финансов. Ключевой докладчик - Светлана Боярченко (Университет Техаса)

9 марта 2017 года в 14.00 состоится научный семинар Департамента финансов, посвященный проблемам ценообразования активов, деривативам, эконометрике финансовых рынков. Ключевым докладчиком будет проф. Светлана Боярченко (Университет Техаса, США).

Выступающие и аннотации докладов:

1.       Poisson Bandits of Evolving Shade of Gray

Authors: Svetlana Boyarchenko and Sergei Levendorskii

Abstract: In the standard optimal stopping problems, actions are artificially restricted to the moments of observations of costs or benefits. In the standard experimentation and learning models based on two-armed Poisson bandits, it is possible to take an action between two sequential observations. The latter models do not recognize the fact that timing of decisions depends not only on the rate of arrival of observations, but also on the stochastic dynamics of costs or benefits. We combine together these two strands of literature and consider bandits of ``evolving shade of gray" instead of two-armed bandits who are either ``white knights" or ``black villains." Stopping decisions in a model with Poisson bandits of ``evolving shade of gray" are qualitatively different from those in optimal stopping or Poisson bandit models. We demonstrate that it may be non-optimal to act immediately upon observation even if successes or failures are conclusive.

2.       Dynamic Momentum and Contrarian Trading

Author: Victoria Dobrynskaya (NRU Higher School of Economics at Moscow)

Abstract: High momentum returns cannot be explained by risk factors, but they are negatively skewed and are subject to occasional crashes. I explore the timing of momentum crashes and show that momentum strategies tend to crash in 1-3 months after the local stock market crash. Next, I propose a simple dynamic momentum strategy which coincides with the standard momentum strategy in calm times, but switches to the opposite contrarian strategy in one month after a market crash and keeps the contrarian position for three months, after which it reverts to the momentum position. The dynamic momentum strategy turns all major momentum crashes into gains and yields average return, which is about 1.5 times as high as the standard momentum return. It is positively skewed, not exposed to risk factors, persists in different time periods and geographical markets. The risk structure of momentum returns is similar around the Globe and seems to be a consequence of the past-looking momentum portfolio formation procedure. 

3.       Mapping the stocks in MICEX: Who is central in Moscow Stock Exchange?

Authors: M. Hakan Eratalay and Evgenii V. Vladimirov (European University at St. Petersburg)

Abstract: In this article we use partial correlations to derive bidirectional connections between the major firms listed in MICEX. We obtain the coefficients of partial correlation from the correlation estimates of constant conditional correlation GARCH (CCC-GARCH) and consistent dynamic conditional correlation GARCH (cDCC-GARCH) models. We map the graph of partial correlations using the Gaussian graphical model and apply network analysis to identify the most central firms in terms of shock propagation and in terms of connectedness with others. Moreover, we analyze some macro characteristics of the network over time and measure the system vulnerability to external shocks. Our findings suggest that during the crisis interconnectedness between firms strengthen and system becomes more vulnerable to systemic shocks. In addition, we found that the most connected firms are Sberbank and Lukoil while most central in terms of systemic risk are Gazprom and FGC UES.

4.       Temporary Price Trends in Stock Indexes: Disequilibria and Threshold Effects

Author: Yuri Ichkitidze (NRU Higher School of Economics at St-Petersburg)

Abstract: Developing the hypothesis of nonlinearity in mean in stock prices this paper investigates the causes of temporary trends. Using the equilibrium pricing model it is shown that the temporary trends emerge when the majority of participants ignore the diffusion of essential fundamental information. It was found that in this case there is a particular situation of imbalance (or disequilibrium) in which, due to the special mathematical phenomenon, along with the trend the independence of successive price increments is observed. This creates an effect according to which the actual predictability of stock prices becomes higher than it is forecast by the observed correlation coefficients. This effect is shown empirically on the example of monthly data on the US stock price index. Using this effect, two types of trends are identified: i) long-term trends related to the innovative development of the society that are interrupted by periods of abnormally high inflation and ii) short-term trends, the duration of which is correlated to the duration of standard business cycles. The fact that these are precisely trends rather than a special coincidence of circumstances, admissible within the framework of the random walk model, is proved by statistical tests.

Рабочий язык семинара - английский.
Семинар состоится в аудитории 354.
Приглашаем всех желающих!