Экспресс-методика оценивания кредитоспособности контрагента на рынке межбанковского кредитования
Статья "Организационно-экономический механизм оценки кредитоспособности контрагента на рынке межбанковского кредитования" предлагает механизм, который позволит коммерческому банку описать и регламентировать бизнес-процессы, связанные с оценкой кредитоспособности контрагентов, а также поможет ему обезопасить себя от риска невозврата денежных средств на рынке межбанковского кредитования. В основу полученных авторами результатов легло эконометрическое исследование выборки российских банков.
К.э.н., доцент департамента финансов
"В нашей статье мы опубликовали разработанную методику, с помощью которой можно оценивать кредитоспособность банка на рынке межбанковского кредитования.
Поиск финансирования на рынке межбанковского кредитования – ежедневная задача любого казначейства банка. Особенно такая задача актуальна для небольших банков. Ввиду кризисной ситуации к выбору контрагента для кредитования необходимо подходить взвешенно, учитывая все возможные риски.
Мы проанализировали выборку, в которую входили российские банки, разделенные нами на 2 группы – успешные и неуспешные банки. С помощью эконометрического исследования мы построили модель, которую можно использовать для оценки кредитоспособности. При этом мы разработали алгоритм применения нашей методики и описали, как интерпретировать полученные результаты.
Чем отличается наша методика от других, существующих в российской практике? Мы проанализировали существующие и зарубежные, и российские методики. Зарубежные методики не адаптированы для российской среды. Существующие российские методики оценки кредитоспособности банков либо узкоспециализированы, либо громоздки для применения на практике. За основу мы взяли методику Ковалева П., который предложил сравнивать финансовое состояние банка-контрагента с данными по банкам-банкротам и успешным банкам. Поскольку методика Ковалева П. появилась более 10 лет назад, мы проверили все коэффициенты, включенные в эту методику, на значимость и предложили свой алгоритм ее применения, нормативные значения показателей и описали подход к интерпретации полученных значений. Также нами был описан бизнес-процесс, который возникает в процессе проведения оценки кредитоспособности контрагента и документооборот, который возникает на всех этапах процесса.
Разработанный и описанный нами в статье механизм позволит коммерческому банку описать и регламентировать бизнес-процессы, связанные с оценкой кредитоспособности контрагентов, и поможет обезопасить себя от риска невозврата денежных средств на рынке межбанковского кредитования".
"Нестабильная ситуация на политической арене, ввод санкций против крупных российских компаний, резкое падение национальной валюты и другие внешние факторы влияли на кредитный рынок России. Также Центральный Банк России проводил жесткую политику по сокращению количества неэффективных банков, что приводило рынок МБК к сокращению, в результате которого только крупные банки могли быть участниками данного рынка. Отсутствие методик по оценке кредитоспособности контрагентов на рынке МБК могло привести к ликвидации данного рынка из-за высоких рисков не возврата денежных средств. Именно в такой период началось наше исследование, которое было достаточно актуальным на фоне экономической нестабильной ситуации. Однако и на сегодняшний день результаты исследования тоже могут быть полезными для кредитных организаций, так как нами была разработана экспресс-методика оценки кредитоспособности контрагентов на рынке межбанковского кредитования и описан механизм оценки.
В процессе исследования были изучены уже существующие методики, но ни одна из российских и зарубежных разработок не могла быть использована в качестве экспресс-методики. Для того, чтобы понять какие показатели деятельности банков могут сообщить об ухудшающемся финансовом состоянии, нами были проанализированы отчётность крупных кредитных организаций, средних кредитных организаций и деятельность тех кредитных организаций, которые лишились лицензий. Анализ отчетности проводился за предыдущие 24 месяца, так как нам важно было понять, какая складывается тенденция в изменении показателей деятельности банков. С помощью эконометрической модели был определен ряд финансовых показателей, на которые необходимо обращать внимание банкам-кредиторам при оценке кредитного риска. На основании эконометрических выводов был создан алгоритм оценки, а затем описана экспресс-модель оценки кредитоспособности контрагентов на рынке МБК.
В период проведения исследования было интересно наблюдать, как внешние политические и экономические факторы влияют на рынок МБК, как эти факторы влияют на отчетность кредитных организаций, как сильно заметны изменения в отчетности крупных, средних и маленьких банков".
Прочесть статью можно в журнале "Экономическая политика" (раздел Экономика банковского сектора), №5, 2016.