Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
Департамент финансов создан на базе кафедры финансовых рынков и финансового менеджмента, которая была образована в 1998 г. и являлась старейшей в филиале. Сотрудники департамента имеют широкий спектр научных интересов, включая проблемы корпоративных финансов, финансовые рынки и институты, риски, корпоративное налоговое планирование, бухгалтерский учет и аудит, инновационную деятельность.
Egor O. Bukharin, Mangileva S. I., Afanasev V.
Journal of Applied Economic Research. 2024. Vol. 23. No. 1. P. 206-226.
Markovskaya E., Смолина Е. С.
In bk.: Systemic Financial Risk. Springer Publishing Company, 2024. Ch. 9.
Semenova A., Семенов К. К.
Working Papers. SSRN, 2022
19 декабря в 15.20 в ауд. 356 на ул. Кантемировской д. 3 состоится научный семинар департамента финансов. В программе 2 доклада:
1. Актуальные направления исследования ведущих журналов списка Scopus
Зам. руководителя департамента финансов, доцент, к.э.н. Тарасова Ю.А.
Аннотация: Обзор основных ключевых слов, методологий, тем и целей исследований в области финансов: Banking and Finance; International Money and Finance; Research in International Business and Finance; Journal of Risk and Insurance
2. Temporary Price Trends in the Stock Market with Rational Agents
Доцент департамента финансов, к.э.н. Ичкитидзе Ю.Р.
Аннотация: The paper contributes to the study of the features of temporary trends in stock indexes using an equilibrium approach with rational agents. It shows that the diffusion of significant fundamental information generates a Z-type aggregate demand function that leads to the occurrence of such a phenomenon as an imbalance (or disequilibrium). Pricing analysis under imbalance reveals that, with the exception of the independence of consecutive returns, there is a nonlinearity in mean that can be empirically detected using a threshold model or a regime switching model. The proposed model facilitates the convergence of the equilibrium approach with the methodology of evolutionary economics and can also be useful in studies of financial fragility.